Kalkylator för positionsstorlek

Vad är en positionsstorlekskalkylator?

En positionsstorlekskalkylator är ett verktyg som räknar ut hur stor en forexhandel bör vara, storleksbestämd utifrån hur mycket av ditt konto du accepterar att förlora och hur långt din stop-loss ligger från din ingång. Måttet bakom den är positionsstorlek, det riskhanteringssteg som omvandlar ett riskbeslut, uttryckt som en procentandel av ditt kontosaldo, till en konkret positionsstorlek mätt i lots och enheter. Indata är alltid desamma tre: ditt kontosaldo, den risk per trade du accepterar, och den stop-loss i pips som markerar var tradet är bevisat fel. Att få positionsstorleken rätt är det som skiljer en trade vars sämsta utfall du har mätt från en du bara har antagit.

Varför är positionsstorlekskalkylatorn viktig för trading?

Positionsstorlekskalkylatorn är viktig för trading eftersom den fastställer den enda variabeln du kan kontrollera innan en trade existerar, din förlust. Tidpunkten för ingång är osäker och prisriktningen är aldrig garanterad, men storleken på positionen avgör exakt hur mycket en förlorande trade kostar, och den avgör det innan ordern läggs. Ignorerar du det kan en enda normal förlust på en för stor position radera veckors vinster eller avsluta ett konto helt. Handelspedagogen Van K. Tharp byggde en stor del av sitt arbete kring just denna poäng, och menade att hur mycket du handlar driver långsiktiga resultat mer än när du går in.

Traders tar fram kalkylatorn vid beslutsögonblicket, innan varje trade snarare än efteråt. Du använder den varje gång en indata ändras: ett nytt kontosaldo efter insättningar eller uttag, ett annat stop-loss-avstånd för upplägget framför dig, ett byte till ett annat valutapar, eller en ändring av den risk per trade du är villig att acceptera. Att storleksbestämma varje position till en planerad förlust är kärndisciplinen i online trading, och att räkna på siffrorna innan du binder dig är skillnaden mellan att känna till ditt sämsta utfall och att upptäcka det.

Hur använder du positionsstorlekskalkylatorn i forexhandel?

För att använda positionsstorlekskalkylatorn anger du din kontovaluta, ditt valutapar, ditt kontosaldo, din risk per trade och din stop-loss i pips, och verktyget ger dig den exakta positionsstorleken i lots och enheter.

Stegen för att använda positionsstorlekskalkylatorn listas nedan:

1. Välj din kontovaluta. Detta är valutan ditt handelskonto är denominerat i, till exempel USD eller EUR; den bestämmer valutan för varje resultat och styr pip-värdesomvandlingen.
2. Välj valutaparet. Detta är paret du avser att handla, till exempel EUR/USD; det avgör pip-storleken och pip-värdet före omvandling.
3. Ange ditt kontosaldo. Detta är kapitalet på ditt konto; verktyget storleksbestämmer tradet utifrån denna siffra, inte utifrån din hävstångsjusterade köpkraft.
4. Ställ in din risk per trade. Detta är andelen av ditt konto du accepterar att förlora om stop-lossen träffas, och professionella traders håller den vanligtvis mellan 1% och 2%.
5. Ange din stop-loss i pips. Detta är avståndet i pips mellan din ingång och din stop-loss, och det är formelns nämnare: utan det finns ingen riskbaserad storlek.

Tre avancerade fält förfinar resultatet: Risk som belopp låter dig ange en fast summa i stället för en procentandel, Kontraktsstorlek åsidosätter standardvärdet på 100 000 enheter per standardlot för mini- eller icke-forexkontrakt, och Pip-värde per lot (manuellt) är en reserv du anger för hand om flödet för referenskurser någonsin är otillgängligt. Byggd för forexhandel storleksbestämmer kalkylatorn positioner i lots och enheter kring valutapar, och att trycka på Beräkna ger dig den exakta lotstorleken.

Vilken formel använder positionsstorlekskalkylatorn?

Formeln positionsstorlekskalkylatorn använder är ditt kontosaldo gånger din riskprocent, delat med din stop-loss i pips gånger pip-värdet per lot.

I den här formeln är kontosaldo kapitalet på ditt konto, risk % är andelen av det du accepterar att förlora på tradet, stop-loss i pips är avståndet från din ingång till din stopp, och pip-värde per lot är vad en pip är värd på en standardlot i din kontovaluta. Att multiplicera de resulterande lotsen med kontraktsstorleken, 100 000 enheter för en standard forexlot, omvandlar storleken till enheter.

Om vi fyller i standardvärdena, ($10 000 × 1%) ÷ (20 pips × $10) = 0,50 lots.

Formeln antar att din stop-loss fylls exakt på sin nivå; slippage och helggap kan fylla den sämre och göra den verkliga förlusten större än planerat.

Vad är ett exempel på en positionsstorleksberäkning?

Ett exempel på en positionsstorleksberäkning är ett konto på $10 000 som riskerar 1% med en stop-loss på 20 pips på EUR/USD, noterat och hållet i USD, vilket storleksbestäms till 0,50 lots, uträknat enligt följande:

1. Riskerat belopp = $10 000 × 1% = $100,00.
2. Pip-värde per lot = $10,00 (EUR/USD, USD-konto).
3. Risk per lot vid stopp = 20 pips × $10,00 = $200,00.
4. Positionsstorlek = $100 ÷ $200 = 0,50 lots, vilket är 50 000 enheter, eller 5 minilots / 50 mikrolots.

Resultatet ändras när din kontovaluta skiljer sig från noteringsvalutan. Ta ett konto på €10 000 som riskerar 2% med en stop-loss på 50 pips på EUR/USD, men denominerat i EUR. Det riskerade beloppet är €200, pip-värdet omvandlas till cirka €9,09 per lot, så risken per lot vid stopp är 50 × €9,09 = €454,55, och positionsstorleken är €200 ÷ €454,55 = 0,44 lots, eller 44 000 enheter. Samma formel, en extra valutaomvandling.

Hur läser du positionsstorlekskalkylatorns resultat?

Du läser positionsstorlekskalkylatorns resultat genom att ta lotsen och enheterna som tradet att placera, och sedan läsa det riskerade beloppet, pip-värdet och risken per lot som kostnadssidan som bekräftar att tradet passar din plan innan du placerar det. Huvudsiffran är positionsstorleken i lots, med motsvarigheten i enheter under, till exempel 0,50 lots eller 50 000 enheter; det är storleken du anger hos din broker. Det riskerade beloppet är kontanterna du förlorar om stop-lossen träffas, och det bör matcha den riskprocent du ställt in. Pip-värdet talar om vad en rörelse på en pip är värd per lot, och risken per lot vid stopp är vad en hel lot skulle förlora över ditt stoppavstånd, siffran storleken är byggd för att begränsa till din riskbudget.

Pip-värdet är den enda siffran som inte är fast, eftersom det beror på valutaparet och din kontovaluta. En pip är 0.0001 av priset på de flesta par och 0,01 på JPY-par, så en pip på en standardlot är värd pip-storleken gånger 100 000 enheter i noteringsvalutan, sedan omvandlad till din kontovaluta. På USD-noterade par som hålls på ett USD-konto behövs ingen omvandling, så pip-värdet är ett runt $10 per lot; andra kombinationer rör sig med den aktuella kursen.

USD/JPY hamnar lägre eftersom dess pip mäts i yen och omvandlas tillbaka till dollar, och ett EUR-konto på EUR/USD sjunker till cirka €9,09 när dollarns pip-värde väl omvandlats till euro.

Att läsa resultatet handlar också om att bedöma om risken du satt är sund. De flesta riskhanterare och handelspedagoger rekommenderar att riskera 1% till 2% av ditt konto per trade; detta är en branschtumregel, inte en akademiskt fastställd regel. Van K. Tharp populariserade fraktionell risk per trade som kärnan i positionsstorlek, och Dr. Alexander Elder, i Trading for a Living, kombinerar en 2%-gräns per trade med en 6%-gräns per månad som stoppar handeln för månaden när förlusterna når den nivån. Liten risk per trade spelar roll eftersom förlustsviter är normala: tio förlorande trades i rad vid 2% lämnar ungefär 0,98^10 ≈ 82% av kontot, en 18%-nedgång, medan samma svit vid 1% lämnar cirka 90%, en 9,6%-nedgång. Att halvera risken per trade mer än halverar djupet på det hål en dålig period gräver, vilket är varför den här procentandelen är den enskilt mest avgörande siffran du läser innan du placerar tradet.

Vilka är begränsningarna med positionsstorlekskalkylatorn?

Positionsstorlekskalkylatorn har verkliga begränsningar: den ger en uppskattning som bara är så korrekt som indata du matar in, och den utelämnar flera kostnader som påverkar ditt faktiska resultat. Storleken den ger är en riskbaserad uppskattning, inte en fullständig redovisning av en trade. Den inkluderar inte spreaden, courtaget din broker tar ut, swap eller övernattningsränta, eller någon slippage, så den totala kostnaden för tradet är alltid lite högre än det riskerade beloppet på storleksraden.

Pip-värdet den använder hämtas från daterade referenskurser vid sidladdning, visat under resultatet som en tidsstämpel "Kurser per"; om det flödet någonsin är otillgängligt anger du pip-värdet för hand i fältet Pip-värde per lot, och storleken beräknas på samma sätt. Slutligen storleksbestämmer kalkylatorn en enskild trade isolerat, så den kan tala om hur stor en position bör vara för risken du valt, inte om tradet i sig är en bra idé. Det är ett pedagogiskt verktyg, inte finansiell rådgivning.

Vilka är vanliga misstag när man använder positionsstorlekskalkylatorn i riskhantering?

De vanligaste misstagen när man använder positionsstorlekskalkylatorn är att storleksbestämma utifrån ditt saldo i stället för ditt eget kapital, ignorera korrelationen mellan öppna trades, och avrunda lotstorleken uppåt i stället för nedåt. Vart och ett är en brist i riskhantering som tyst driver din verkliga risk över procentandelen du angav.

• Saldo i stället för eget kapital. När du redan har förlorande positioner ligger ditt eget kapital under ditt kontosaldo, så att storleksbestämma nya trades utifrån saldot överdriver vad du faktiskt har råd att förlora.
• Korrelation mellan positioner. Två långa trades på EUR/USD och GBP/USD beter sig som en enda trade i dubbel storlek, eftersom paren rör sig tillsammans, så att storleksbestämma varje till 2% kan innebära 4% verklig exponering mot samma rörelse.
• Avrundning uppåt. Om formeln ger 0.166 lots och din broker bara accepterar hela mikrolots, avrunda ner till 0,16 snarare än upp till 0,17, eftersom avrundning uppåt lägger på mer storlek än den riskprocent du just ställt in tillåter.

Vad är skillnaden mellan positionsstorleksberäkning och lotstorleksberäkning?

En positionsstorleksberäkning och en lotstorleksberäkning är besläktade men inte desamma: en positionsstorleksberäkning är det riskbaserade steget som talar om hur stor en trade bör vara, medan en lotstorleksberäkning helt enkelt uttrycker det tradet i enheten forex mäts i. Du tar fram en positionsstorleksberäkning för att bestämma en trade utifrån riskindata, och en lotstorleksberäkning för att omvandla en storlek du redan har valt.

En lotstorlek är standardenheten en forexhandel noteras i, 100 000 enheter till en standardlot, och den bär ingen egen riskindata. Den praktiska regeln är att använda en positionsstorleksberäkning när du utgår från hur mycket du är villig att förlora, och en lotstorleksberäkning när storleken redan är bestämd och bara behöver uttryckas i enheter, nominellt värde eller marginal. Att hålla de två isär hindrar dig från att behandla en enhetsomvandling som om den hanterade din risk.

Vilka kalkylatorer är relaterade till positionsstorlekskalkylatorn?

Kalkylatorerna som är relaterade till positionsstorlekskalkylatorn ligger i samma forexriskhanteringsflöde, från att kontrollera en enskild trades belöning mot dess risk till att se vad en förlustsvit gör med ett konto.

Kalkylatorerna som är relaterade till positionsstorlekskalkylatorn listas nedan:

• Risk/reward-kalkylator: kontrollerar om tradets mål motiverar risken innan du tar den, bedömningen som kommer när storleken väl är satt.
• Lotstorlekskalkylator: omvandlar en storlek du valt till de exakta lotsen och enheterna att ange hos din broker.
• Pip-värdeskalkylator: räknar ut vad en pip är värd på din position, det pip-värde den här kalkylatorn storleksbestämmer mot.
• Forex-vinstkalkylator: omvandlar de pips en trade rör sig till en vinst eller förlust på storleken du ställer in här.
• Drawdown-kalkylator: visar hur en förlustsvit vid en given risk per trade byggs upp till ett fall från topp till botten.
• Ränta på ränta-kalkylator: projicerar hur kontot dessa trades matar växer över tid.
• Forex-kalkylator: allt-i-ett-hubben för forex som samlar positionsstorlek med pip-värde, marginal och vinst i en enda vy.

FAQ

Detta verktyg är avsett för utbildning, inte finansiell rådgivning. Att handla forex med marginal innebär en hög risk att snabbt förlora pengar. Storleksbestäm varje trade till en förlust du har råd med.